השערת המחקר היא – מכפיל Value/Book במניות ת"א 100 שנסחרות בבורסה נוספת גבוה מאותו המכפיל עבור חברות שנסחרות אך ורק בבורסה בת"א. (רישום כפול מקטין את פרמיית אי הסחירות)
רשימה ביבליוגרפית ראשונית
Francisco Alonso, Roberto Blanco, Ana Del Río & Alicia Sanchis (2004) Estimating liquidity premia in the Spanish government securities market, The European Journal if Finance, 10, PP 453-474
Sergey Isaenko & Rui Zhong (2015) Liquidity premium in the presence of stock market crises and background risk, Quantitative Finance, 15, PP 79-90
Eugene F. Fama & Kenneth R. French (1993), Common risk factors in the return on stocks and bonds, Journal of Financial Economics, 33, PP 3-56
השערת המחקר היא – עבור חברות בבורסה בת"א שביצעו רכישה עצמית של מניות - התשואה של המנייה ברבעון שלאחר רכישה עצמית של מניות גבוה מהתשואה ברבעון שקדם לה (רכישה עצמית של מניות מביאה בתקופה שלאחריה גידול שווי מהיר מהתקופה שקדמה לרכישה העצמית)
רשימה ביבליוגרפית ראשונית
Lee-Young Cheng, Zhipeng Yan, Yan Zhao & Li-Ming Gao (2015) Investor inattention and under-reaction to repurchased announcements, Journal of Behavioral Finance, 16, PP 267-277
Chia-Chi Lee (2007) The decision model for minimum quantities of stock repurchases, Journal of Statistics and Management Systems, 10, PP 621-660
